日経225先物のシステムトレードにおける利回りと準備資金
こちらのページでは『日経225先物のシステムトレードにおける利回りと準備資金』について書いています。
日経225先物のシステムトレードの年間利回りについて、ここで詳しく見ていこうと思う。
システムトレードにて設計値通りの年間利益が発生した場合の利回りを、3つの資金レベルにて実行した場合についてここでは試算する。
日経225先物を1枚ずつ売買した場合になる。
まず、瀬戸際ギリギリでの運用パターンを見てみよう。
極端な例になるが、運が良く、いいスタートさえ切ることが出来れば、先物1枚分の証拠金（約40万円）だけでスタートしてそのまま、ということもある。
仮に、年間設計利益を200万円として、その利益がもし実現したら、スタート資金40万円で出た利益が200万円なので、年間利回りは500％というとんでもない数字となる。
だがこれはあまりお奨め出こない。
理由としては、負けて証拠金が足りなくなってしまった時点で、取引がリタイアとなる公算が大だからだ。
次に、理論値運用のパターンを検証する。
1枚分の証拠金約40万円に、過去における最大のドローダウン110万円程度を加え、計150万円で運用スタートするケースだ。
理論的には十分やってゆける資金水準だと思う。
この場合についての利回りも、150万円に対しての利益200万円であれば、計算すると100％を超えてくる。
これは一般的なの運用の常識からするととても高い利回りになる。
最後に、安全運用のパターンを見てみる。
例を挙げるとひとつの基準として、最大のドローダウンの2倍以上プラス証拠金、つまるところ、300万円以上を資金にするという運用だ。
この倍でも、資金300万円に対して利益が200万円であれば、利回りは66％という十分に高いレベルとなる。
この方法は、精神的な安定をもたらしてくれる。
人によっては、300万円の内、実際証拠金に使うのが1枚分（約40万円）だけだと残った資金がもったいないと考え、つい多くの枚数を仕掛けたくなるかもしれないが、これこそがまさに個人投資家が陥ってしまいやすい負けパターンである、オーバートレードだ。
日経225先物の1枚の継続売買に、多過ぎるかのように見える300万円の資金を準備したとしても、十分過ぎるほどの利回りを期待出来る可能性があるのだ。
日経225先物を運用すること際には、余り欲を出しすぎずに、粛々と実践出来るような環境を構築していくこと（つまるところマネー・マネジメントすること）が重要な鍵となる。
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カテゴリー：システムトレード
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