システムトレード：日系２２５先物取引を始めてみよう

こちらのページでは『日経225先物のシステムトレードにおける利回りと準備資金』について書いています。

日経225先物のシステムトレードの年間利回りについて、ここで詳しく見ていこうと思う。

システムトレードにて設計値通りの年間利益が発生した場合の利回りを、3つの資金レベルにて実行した場合についてここでは試算する。
日経225先物を1枚ずつ売買した場合になる。

まず、瀬戸際ギリギリでの運用パターンを見てみよう。
極端な例になるが、運が良く、いいスタートさえ切ることが出来れば、先物1枚分の証拠金（約40万円）だけでスタートしてそのまま、ということもある。
仮に、年間設計利益を200万円として、その利益がもし実現したら、スタート資金40万円で出た利益が200万円なので、年間利回りは500％というとんでもない数字となる。
だがこれはあまりお奨め出こない。
理由としては、負けて証拠金が足りなくなってしまった時点で、取引がリタイアとなる公算が大だからだ。

次に、理論値運用のパターンを検証する。
1枚分の証拠金約40万円に、過去における最大のドローダウン110万円程度を加え、計150万円で運用スタートするケースだ。
理論的には十分やってゆける資金水準だと思う。
この場合についての利回りも、150万円に対しての利益200万円であれば、計算すると100％を超えてくる。
これは一般的なの運用の常識からするととても高い利回りになる。

最後に、安全運用のパターンを見てみる。
例を挙げるとひとつの基準として、最大のドローダウンの2倍以上プラス証拠金、つまるところ、300万円以上を資金にするという運用だ。
この倍でも、資金300万円に対して利益が200万円であれば、利回りは66％という十分に高いレベルとなる。
この方法は、精神的な安定をもたらしてくれる。

人によっては、300万円の内、実際証拠金に使うのが1枚分（約40万円）だけだと残った資金がもったいないと考え、つい多くの枚数を仕掛けたくなるかもしれないが、これこそがまさに個人投資家が陥ってしまいやすい負けパターンである、オーバートレードだ。
日経225先物の1枚の継続売買に、多過ぎるかのように見える300万円の資金を準備したとしても、十分過ぎるほどの利回りを期待出来る可能性があるのだ。
日経225先物を運用すること際には、余り欲を出しすぎずに、粛々と実践出来るような環境を構築していくこと（つまるところマネー・マネジメントすること）が重要な鍵となる。 

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こちらのページでは『日経225先物の損失発生時におけるシステムトレード継続』について書いています。

日経225先物取引に導入したシステムの成績があまり好調でない時、継続出来ず脱落するというケースが多いようだ。
しかしながらもったいない話だと思う。
まさにこの点が日経225先物のシステムトレードで成功するかどうかという分かれ目になる。
結論から申し上げると、継続出来るか否かは主に2つの要素で決定され。

ひとつは、余裕ある資金で実行しているかどうかだ。
少し負けてしまったら追証が発生するというような資金のポジションでやっていては、長期に続けられるはずがないと思う。
むしろ、必要と考える額以上にたっぷり資金を準備するくらいで丁度いい。
精神的余裕の基となって、運用をよい結果へと誘導する。

ふたつ目として、どれくらいの覚悟と信念を持ってやっているかだ。
投資活動というのは、心理戦的な側面が強いということもあり、迷った途端負けの影が射して、右往左往すると負けの道へと突き進んでゆくことになるだろう。

投資の理想を挙げるならば、高台の神社へと石段を一段ずつ昇って行き、目標の本殿に到達するパターンだ。
だが、千変万化の市場を相手としている以上は、当然下りの階段にも差し掛かることもあるので、常に勝つということなど望むべくもない。
昇り階段と下り階段が交互にあっていくつか乗り越えるうちにふと振り返ると、出発した地点から高いところにいることに気づく、というのがイメージだ。

負けが避けることのできないことという意味においては、負けを自身にどう納得させるかということも非常に重要だ。
「負けは必要な経費である」という考え方は賢明な捉え方と言える。
負ける度に疑心暗鬼にならなくてもすむからだ。

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こちらのページでは『日経225先物システムトレードの継続の難しさ』について書いています。

日経225先物を取引するにあたり、システムを導入することによって得られるメリットも大きい反面、そのシステムを継続しなければ効果が出ないという点に注意が必要だ。
継続、と聞いただけではぴんと来ないかと思うので、具体的にお話しようと思う。

まず、一定の作業を継続することの難しさについてだ。
シグナル通り注文を出すという単純作業をずっと続けられるかどうかということになるが、これは考え方しだいだ。
投資活動をあくまでも仕事のひとつと割り切れば本当はそれほど問題はないはずだ。
資産を増やすという行為なので、性質は仕事に近いと言える。
どんな仕事でも好奇心が満たされる業務についている人ばかりではないと思うし、どんな立場の人も普段やることのおおよそは決まりきったことを繰り返していることが多いはずだ。
しかも日経225先物をシステムトレードする場合、1日2回程度注文を出すのみ、時間に換算すれば10分程度で済むことだ。
ところが意外とそれが出来ないのは、お金を稼ぐ人がプロとすればプロ意識の欠如と言えるだろうか。

一方、シグナルの通りに間違いなく注文を出せるかというと、意外にもミスが起きたりする。
実際に、毎日マーケットに居る人でもある程度ケアレスミスは避けられないと割り切っている人がいるほどだ。

もう一つの困難は、投資に対してゲーム感覚の楽しみを期待しているがゆえ、実際の単調さに耐えられなくなってしまうことだ。
日経225先物のシステムトレードにおいては個別株への投資のようにたくさんの銘柄から掘り出し物を探り当てる、というような楽しみはない。
さらに、ギャンブルチックな興奮や刺激が少ないことは事実だ。
むしろ、肝心なことは利益の積み上げなので、ゲーム的な快楽は他に求めれば済むのではないだろうか。 

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主に２つ挙げられるのだが、日経225先物取引にシステムを導入するということのデメリットは何だろうか。

ひとつはシステムの成績があまり良くない時にも実行し続けることの難しさ、もうひとつは一定の作業を継続する難しさになると、言うようにシステムトレードを継続していく難しさには大きく分けてふたつある。

、システムトレードを継続することが難しいというひとつめのデメリットについてだ。
継続するということは、システムトレードにとって生命線とも言える程重要になってくる。
その理由は、ずっと続けることを前提にシステム所定の目標達成を目指していく設計になっているためだ。

日経225先物取引を始めてから、自分にとって都合の悪い時にはお休みしていたとしても、最終的に目的地に到着出来るというのは、少しきつい表現になるが甘い考えだと思う。

もうひとつのデメリットとは、システムトレードそのものを作成することが難しいということだ。

しばらく放置していても勝手にプラスのシグナルを出してくれるシステムを構築することが容易でないのは当然だと思う。
そのため、現在はシステムに通じている投資家が作成したシステムがインターネットなどで公表されていたり、販売されていたりする。
そのシステムを利用することによって、自分でシステムを作成する時間を取られずに済む一方で、最近は色々な視点から投資をする人が増えたため、その数の多さに何を選べばいいのか混乱してしまうという難点もある。

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極論になるが、システムトレードで日経225先物取引を行うことの長所は、システムに『お任せ』することでもたらされるメリットだ。
例を挙げると、長距離旅行をする際、列車で行くか、自分で車を運転して行くかの違いと思えば分かりやすいのではないだろうか。
ドライバーにスピードや注意の払い方といった判断が委ねられているという点で「自分で車を運転する」のは自己裁量トレードであり、切符を購入し電車に乗っていれば良いという点で「列車で行く」のはシステムトレードになる。
その違いとしてシステムトレードのメリットは何だろうか？

システムトレードのメリットはまず、時間を自由に使える。
ご自身の本業が忙しくてもシステムトレードを使うことで取引が出来る。
更に、銘柄選別などの勉強に使う時間が要らないと言える。
特にデイトレードの場合にはその傾向が顕著だが時間があまりない人に最適だ。

さらに、システムトレードのメリットは個人差が出ないという事も挙げられる。
冒頭の例でお話するならば、車でどれ程安全に早く目的地に到着するかは運転手の技能や熟練度、経験による部分が多いと思う。
一方、列車（システム）の場合、その列車に乗った人は全員同じ時間に到着する。つまるところ、個人間の差が発生しない。

システムトレードを導入する為の知識は必要になってきが、一度自分に合ったシステムを採用してしまえば、あとはその通りに取引していけば良い、という意味では自己感情に左右されずに安定した日経225先物への投資が出来ると言えるだろう。

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次ページよりサンプルになります。
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自分なりにルールを設定して取引している方も日経225先物に個人で投資している方の中には、多いのではないだろうか。

現在は豊富に、使い勝手が良い形式でRSI、一目均衡表、ボリンジャーバンド等さまざまなテクニカル指標も、手に入るようになったので、こうした指標に自分なりの条件設定をしたトレードをする方法もある。
さらに、自己ルールを四季報などで研究して決めて取引をする伝統的な方法もあると思う。

ルールを決めてそれに従った取引をするのであれば、どちらの場合も、これをシステムトレードと呼ぶのではないか、という議論がある。
だが実際には、本来のシステムトレードとこういった方法を明確に区分する決定的な違いがある。
それは、過去のデータにさかのぼった上で、どの程度の確率的な裏付けがあるかという点だ。

いうまでもなく、将来の株価動向を正確に予測するのは難しい。
しかしながら、過去はどうだったかを少なくとも知った上でトレードすることはとても大切だ。
数字的把握、例を挙げると勝率は何％で、どのくらいの期間続けた場合いくらの損益が出ていたのか、調子が悪い場合どの位の損失を覚悟するか、などをしっかりと知ることは、心理的動揺を防ぐ言う意味でも重要だ。

とはいえ、確率的な把握の必要性は理解していても現実に実行出来ない事情もあり得る。
過去の発症例が少なすぎたり、データが見つからなかったり、株価として存在しても出来高が少なく実際に取引出来たか疑問のある場合もあり、個別銘柄では対応できないものも数多くある。

日経225先物取引において、自己裁量によって利益を出し続けるにはそれなりの才能が必要ではないだろうか。
自己裁量での自分の限界を知って、システムトレードを選択する決断力と実践し継続していく意志の力という才能は必要だが、その一方、特別な才能を要しないのがシステムトレードだ。

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日経225先物をシステムトレードで初心者でも簡単に ...
Ｑ．システムトレードですか、それとも裁量トレードでしょうか ... は資金がありすぎる人は売買しにくい場合があります。）自己資金の ... されただけのことであり、儲ける難しさそのものは、株式だろうと、日経２２５先物 ...
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日経２２５先物　 お待ちについて : 日経２２５先物 ...
日経２２５先物 関連シソーラス お待ち 名 利益 私 ... 身 レベル その他 いったい 届け 裁量 世界 トレーダー 先物 ... お話 もてはやさ 意外 一部 出版 日経 いただき ちゃっ 具体 海外 現金 現役 大きな 階 システム 半ば できる 現実 いたし 社長 思わ 教え 自己 か ...
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日経２２５先物の儲け術
... 日経225先物をシステム ... と思います。特に初心者の方には、そのようにして相場の感じをつかんでいただきたいです。 Ｑ．システムトレードですか、それとも裁量 ... 自己資金の金額に応じて売買する枚数を変えるだけです。 Ｑ．株式の取引自体経験ないのに先物から取引始めていいのでしょうか？ Ａ．日経２２５ ...
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Yahoo!ブログ - 風が吹けば桶屋が儲かる？
日経225先物・オプションをトレードしています。 システムトレードの成績や、トレードシステムの開発 ... 許容度が低い人でも比較的使いやすいものだと思いますよ。 ※当ブログは、「自己 ... 2005年後半のある時期を境に、ここまでハッキリと、成績が逆転し ...
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NIKKEI NET　マネーサイト　ヘルプセンター
... において管理し、第三者への譲渡、売買、質入れ等を行わないものとします。また、自己 ... ３．その他やむを得ずシステムの停止が必要と判断したとき ... 日本経済新聞社が算出する株価指数の採用銘柄を表す。 ・ 日経225 ...
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日経２２５　 少ないについて : 日経２２５って
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